但他们一直没有给我买保险，应该怎么做？

您可以要求单位补交社保并支付经济补偿。依据《劳动合同法》和《社会保险法》，单位有义务缴纳社保，未履行属违法。不及时处理可能导致您退休无法享受社保待遇，经济损失大。
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可要求单位补偿。操作如下：1.与单位沟通，要求补交社保并支付补偿；2.若单位拒绝，向劳动监察大队投诉，提供工作证明等材料；3.仍无法解决，申请劳动仲裁，提交相关证据，要求裁决单位支付补偿及补交社保。
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常见处理方式有：与单位协商、向劳动监察投诉、提起劳动仲裁。建议先与单位协商，无果后再向劳动监察投诉或提起劳动仲裁，以确保权益得到维护。